Ausfertigungsdatum: 18.11.2009
Die Zins-Swapsätze mit jährlicher Verzinsung werden wie folgt bezeichnet:
| S t = | Festzins-Swapsatz mit Laufzeit t in Jahren, |
| N t = | Null-Kupon-Swapsatz mit Laufzeit t und Zinszahlung erst am Laufzeitende, |
| Tt 1,t 2 = | impliziter Null-Kupon-Termin-Swapsatz mit Laufzeit von t 1 bis t 2. |